まずは結論から報告させていただきます。
解決いたしました。
ソースを修正したことで改善されたので、やはりバグかと思われます。

・修正ファイル
/data/downloads/module/mdl_zeus/LC_Page_Mdl_Zeus_Payment.php
・修正箇所
function sendData($ret)の、以下の部分にexit;を追加しました。

-----------------------------
if (SC_MobileUserAgent::isMobile()) {
$this->sendRedirect($this->getLocation(MOBILE_URL_SHOP_COMPLETE), true);
} else {
$this->sendRedirect($this->getLocation(URL_SHOP_COMPLETE));
}

// 失敗
-----------------------------
↓
-----------------------------
if (SC_MobileUserAgent::isMobile()) {
$this->sendRedirect($this->getLocation(MOBILE_URL_SHOP_COMPLETE), true);
} else {
$this->sendRedirect($this->getLocation(URL_SHOP_COMPLETE));
}
exit;

// 失敗
-----------------------------


・修正ファイル
/data/class/pages/shopping/LC_Page_Shopping_Confirm.php

・修正箇所はチェンジセット 17653に記載されています。
http://svn.ec-cube.net/open_trac/changeset/17653


上記2ファイルを修正することで、
IE,Safari,Firefoxで、決済モジュールZEUSでの決済が正常に動作することが確認できました。

exitが記載されていないだけで、IEはOKなのに、Safari,Firefox,Operaがエラーになる（セッションがとれない）のですね・・・。

時間がかかりましたが、勉強になりました。
こちらで解決済みとさせていただきます。